PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESE.L с E127.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESE.L с E127.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XESE.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESE.L returned 3.17%/yr vs 8.51%/yr for E127.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XESE.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.

Доходность

Сравнение доходности XESE.L и E127.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESE.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 26.92%.

XESE.L

1 день
0.08%
1 месяц
1.94%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.21%
1 год
28.40%
3 года*
15.62%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

E127.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.10%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.35%
1 год
49.85%
3 года*
22.12%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESE.L и E127.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XESE.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		12.44%22.03%12.08%-1.92%-11.39%-8.77%17.22%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		26.92%25.43%9.39%2.77%-10.03%-1.88%25.03%

Correlation

The correlation between XESE.L and E127.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.95

The correlation between XESE.L and E127.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESE.L и E127.L

Секторы
XESE.L
E127.L

Технологии

31.3%
43.6%

Финансовые услуги

24.6%
17.6%

Коммуникационные услуги

13.7%
6.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
8.6%

Промышленность

4.8%
6.8%

Здравоохранение

3.6%
2.6%

Сырьевые материалы

3.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.7%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Коммунальные услуги

0.9%
1.9%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

XESE.L
31.3%
E127.L
43.6%

Финансовые услуги

XESE.L
24.6%
E127.L
17.6%

Коммуникационные услуги

XESE.L
13.7%
E127.L
6.1%

Потребительский циклический сектор

XESE.L
13.2%
E127.L
8.6%

Промышленность

XESE.L
4.8%
E127.L
6.8%

Здравоохранение

XESE.L
3.6%
E127.L
2.6%

Сырьевые материалы

XESE.L
3.4%
E127.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

XESE.L
2.9%
E127.L
2.7%

Недвижимость

XESE.L
1.5%
E127.L
1.0%

Коммунальные услуги

XESE.L
0.9%
E127.L
1.9%

Энергетика

XESE.L

-

E127.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XESE.L:
XESE.L с UC79.LXESE.L с XDEX.LXESE.L с XDJP.LXESE.L с XMWX.LXESE.L с XNAQ.LXESE.L с GLTA.LXESE.L с IGUS.L
Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с FEMD.LE127.L с AEMU.LE127.L с SEGM.LE127.L с AEME.LE127.L с MXFP.LE127.L с HEMC.L

Доходность на риск

XESE.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESE.L
Ранг доходности на риск XESE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESE.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESE.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESE.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESE.LE127.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.70

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.39

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.58

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

15.47

-7.42

XESE.L vs. E127.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESE.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа E127.L равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESE.L и E127.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESE.L и E127.L

Максимальная просадка XESE.L за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки E127.L в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESE.L и E127.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESE.LE127.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-27.45%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.83%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-15.31%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-23.70%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.28%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-10.94%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.21%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XESE.L и E127.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) имеют волатильность 8.94% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESE.LE127.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

8.93%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

16.27%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

18.37%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

16.56%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

16.65%

+1.79%

Сравнение комиссий XESE.L и E127.L

XESE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESE.L и E127.L

XESE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		1.70%2.16%3.35%3.76%2.34%1.64%1.70%
XESE.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XESE.L and E127.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XESE.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XESE.L and 0.14% for E127.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESE.L и E127.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор