Сравнение XESD.DE с EXSH.DE
XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESD.DE returned 18.89%/yr vs 12.78%/yr for EXSH.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESD.DE charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESD.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESD.DE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%.
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам XESD.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 1.41% |
Correlation
The correlation between XESD.DE and EXSH.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between XESD.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESD.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
XESD.DE
EXSH.DE
Сравнение XESD.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESD.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.85 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 16.10 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESD.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.86 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XESD.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESD.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -70.20% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -6.65% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -14.43% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -22.98% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.87% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -22.15% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.01% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESD.DE и EXSH.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XESD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESD.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.90% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 9.77% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 11.99% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.61% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.15% | +1.66% |
Сравнение комиссий XESD.DE и EXSH.DE
XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESD.DE и EXSH.DE
Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XESD.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XESD.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор