Сравнение XESD.DE с ES50.DE
XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and ES50.DE (iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while ES50.DE tracks the EURO STOXX 50 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, XESD.DE returned 35.71% vs 19.03% for ES50.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESD.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for ES50.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESD.DE и ES50.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESD.DE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у ES50.DE с доходностью 8.46%.
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
ES50.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XESD.DE и ES50.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 5.70% |
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 8.46% | 25.72% | 13.20% | 6.66% |
Correlation
The correlation between XESD.DE and ES50.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between XESD.DE and ES50.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESD.DE vs. ES50.DE — Ранг доходности на риск
XESD.DE
ES50.DE
Сравнение XESD.DE c ES50.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESD.DE | ES50.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.62 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 5.62 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESD.DE | ES50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.12 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.20 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XESD.DE и ES50.DE
Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки ES50.DE в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и ES50.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESD.DE | ES50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -15.53% | -23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -11.70% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.44% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -2.38% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.38% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESD.DE и ES50.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) составляет 4.46%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что XESD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESD.DE | ES50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.08% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 13.75% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 16.97% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.76% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.76% | +3.05% |
Сравнение комиссий XESD.DE и ES50.DE
XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ES50.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESD.DE и ES50.DE
Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как ES50.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
XESD.DE and ES50.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ES50.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ES50.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while ES50.DE tracks EURO STOXX 50 ESG Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XESD.DE and 0.10% for ES50.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и ES50.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор