Сравнение XESC.DE с EXS2.DE
XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.DE returned 10.49%/yr vs 9.01%/yr for EXS2.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESC.DE показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции XESC.DE превзошли акции EXS2.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.01% соответственно.
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам XESC.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
Correlation
The correlation between XESC.DE and EXS2.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2008 г. | 0.75 |
The correlation between XESC.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESC.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
XESC.DE
EXS2.DE
Сравнение XESC.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESC.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.40 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 0.80 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESC.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.36 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.14 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESC.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -84.49% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -16.12% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -17.93% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -34.97% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -34.97% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.81% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -39.46% | +31.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 8.07% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) составляет 4.90%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESC.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.29% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.25% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 17.83% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.80% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 19.47% | -1.20% |
Сравнение комиссий XESC.DE и EXS2.DE
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и EXS2.DE
Ни XESC.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XESC.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор