PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с GEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с GEQT.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) — оба фонда категории Global Equities от iShares. Оба фонда управляются активно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 12.27% в год у GEQT.TO. Корреляция 0.77 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.25% у GEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и GEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у GEQT.TO с доходностью 2.81%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

GEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
3.37%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.82%
1 год
31.64%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и GEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%10.84%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		2.81%17.85%25.42%22.35%-15.18%21.99%9.67%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и GEQT.TO составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.77

Корреляция между XEQT.TO и GEQT.TO меняется по разным временным интервалам — от 0.77 (за всё время) до 0.90 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с VTGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с XBAL.TOGEQT.TO с VGRO.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOGEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

2.29

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

3.11

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.42

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

4.14

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

17.03

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. GEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа GEQT.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и GEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOGEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.29

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.87

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.03

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и GEQT.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки GEQT.TO в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и GEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOGEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-23.64%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-9.29%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-23.64%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.29%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.06%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.26%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и GEQT.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.82%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOGEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.18%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.55%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

14.01%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

14.16%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

13.93%

+1.70%

Сравнение комиссий XEQT.TO и GEQT.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GEQT.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и GEQT.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности GEQT.TO в 1.23%

TTM2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.23%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%0.00%