Сравнение GEQT.TO с VGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).
GEQT.TO и VGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEQT.TO или VGRO.TO.
Основные характеристики
| GEQT.TO | VGRO.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.32% | 19.47% |
| Дох-ть за 1 год | 35.26% | 24.46% |
| Дох-ть за 3 года | 9.95% | 6.76% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 4.92 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 5.62 | 5.20 |
| Коэф-т Мартина | 25.76 | 26.91 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 7.67% |
| Макс. просадка | -23.64% | -25.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между GEQT.TO и VGRO.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GEQT.TO и VGRO.TO
С начала года, GEQT.TO показывает доходность 28.32%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 19.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQT.TO и VGRO.TO
GEQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEQT.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQT.TO и VGRO.TO
Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VGRO.TO в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 1.33% | 1.58% | 1.82% | 1.32% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 2.17% | 2.16% | 2.17% | 1.82% | 1.79% | 2.21% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок GEQT.TO и VGRO.TO
Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.64%, что меньше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и VGRO.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEQT.TO и VGRO.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что GEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.