PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с FEQT.NEO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) — оба биржевые фонды: XEQT.TO — это Global Equities, активно управляемый iShares, а FEQT.NEO — Diversified Portfolio, активно управляемый Fidelity. Оба фонда управляются активно. За последний год XEQT.TO показал 36.34% против 32.43% у FEQT.NEO. Корреляция 0.94 указывает на значительное пересечение по экспозиции. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.43% у FEQT.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 5.39%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
0.28%
1 месяц
3.35%
С начала года
5.39%
6 месяцев
8.37%
1 год
32.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%12.73%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		5.39%18.36%13.06%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и FEQT.NEO составляет 0.95 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.94

Корреляция между XEQT.TO и FEQT.NEO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.94 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с ZSP.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOFEQT.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

2.83

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

3.91

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.52

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

4.37

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

18.86

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.83

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.49

-0.60

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и FEQT.NEO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и FEQT.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-13.24%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.31%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.18%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-1.51%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и FEQT.NEO

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеют волатильность 5.82% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.60%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.58%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.05%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

13.28%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

13.28%

+2.35%

Сравнение комиссий XEQT.TO и FEQT.NEO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%