PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с FCIN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с FCIN.NEO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и FCIN.NEO (Fidelity All-International Equity ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год XEQT.TO показал 36.34% против 35.52% у FCIN.NEO. Корреляция 0.70 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и FCIN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у FCIN.NEO с доходностью 10.31%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

FCIN.NEO

1 день
-0.13%
1 месяц
4.72%
С начала года
10.31%
6 месяцев
14.61%
1 год
35.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и FCIN.NEO

2026 (YTD)20252024
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%21.24%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		10.31%26.32%9.80%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и FCIN.NEO составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г.

0.70

Корреляция между XEQT.TO и FCIN.NEO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.70 до 0.78 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Fidelity All-International Equity ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с TINF.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с FBTC.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. FCIN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c FCIN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOFCIN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

2.69

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

3.65

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.49

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

4.36

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

18.45

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. FCIN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIN.NEO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и FCIN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOFCIN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.55

-0.66

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и FCIN.NEO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки FCIN.NEO в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и FCIN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOFCIN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-12.34%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-9.56%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.80%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-1.56%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.26%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и FCIN.NEO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.82%, в то время как у Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOFCIN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.89%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.73%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.43%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

13.96%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

13.96%

+1.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и FCIN.NEO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%