PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с XZHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с XZHY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and XZHY.DE (Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XZHY.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEON.DE returned 2.96%/yr vs 7.19%/yr for XZHY.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XZHY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и XZHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у XZHY.DE с доходностью 5.34%.

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.97%
1 год
1.95%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.97%
10 лет*
0.72%

XZHY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.70%
1 год
8.85%
3 года*
7.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и XZHY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.90%2.25%3.78%3.30%0.28%
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		5.34%-3.17%13.38%8.40%-5.88%

Correlation

The correlation between XEON.DE and XZHY.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с XZHY.DE:
XZHY.DE с UDHY.DEXZHY.DE с GFEA.DEXZHY.DE с QDVQ.DEXZHY.DE с GB1E.DEXZHY.DE с HYGXZHY.DE с IBC7.DEXZHY.DE с FAHY.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. XZHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XZHY.DE
Ранг доходности на риск XZHY.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHY.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHY.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHY.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHY.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHY.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c XZHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DEXZHY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.95
1.51

+7.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.70
2.20

+19.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.39

1.28

+3.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

68.74

2.86

+65.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

317.11

9.54

+307.58

XEON.DE vs. XZHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.95, что выше коэффициента Шарпа XZHY.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и XZHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и XZHY.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки XZHY.DE в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и XZHY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEXZHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-11.51%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-3.11%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-11.51%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.95%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.47%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.93%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и XZHY.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEXZHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.36%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

3.86%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

5.90%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

7.57%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

7.57%

-7.18%

Сравнение комиссий XEON.DE и XZHY.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XZHY.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и XZHY.DE

Ни XEON.DE, ни XZHY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and XZHY.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XZHY.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while XZHY.DE is High Yield Bonds. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XZHY.DE tracks Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.25% for XZHY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и XZHY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор