PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEON.DE с SPFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с SPFE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and SPFE.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while SPFE.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XEON.DE returned 2.00%/yr vs -1.46%/yr for SPFE.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и SPFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у SPFE.DE с доходностью -0.35%.

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%

SPFE.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
-0.35%
1 год
0.97%
3 года*
2.02%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и SPFE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.43%
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.35%2.57%1.42%4.38%-13.18%-2.30%3.74%5.02%0.50%

Correlation

The correlation between XEON.DE and SPFE.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с SPFE.DE:
SPFE.DE с SPYY.DESPFE.DE с VAGF.DESPFE.DE с 10AM.DESPFE.DE с AEGE.DESPFE.DE с SPFV.DESPFE.DE с AHYF.DESPFE.DE с XBAG.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. SPFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPFE.DE
Ранг доходности на риск SPFE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c SPFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DESPFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.12
0.29

+8.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.03
0.44

+21.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.49

1.05

+3.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.27

0.35

+68.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

324.04

0.91

+323.14

XEON.DE vs. SPFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 9.12, что выше коэффициента Шарпа SPFE.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и SPFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и SPFE.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки SPFE.DE в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и SPFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DESPFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-17.26%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-2.74%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-3.89%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.64%

-16.63%

+15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-8.48%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.50%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.07%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и SPFE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DESPFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.95%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

2.74%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

3.37%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

4.51%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

4.01%

-3.62%

Сравнение комиссий XEON.DE и SPFE.DE

И XEON.DE, и SPFE.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и SPFE.DE

XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		3.13%3.07%2.78%1.96%1.51%1.20%1.49%1.39%0.77%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and SPFE.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE and SPFE.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

XEON.DE is categorized as Money Market, while SPFE.DE is Global Bonds. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while SPFE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и SPFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор