PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEON.DE returned 1.94%/yr vs 4.24%/yr for EUIN.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у EUIN.DE с доходностью 4.14%.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.94%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.15%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.43%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-1.72%-2.68%-0.64%

Correlation

The correlation between XEON.DE and EUIN.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEON.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
0.34

+8.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
0.53

+20.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.06

+3.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

0.73

+68.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

1.43

+315.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEON.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEON.DEEUIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94

0.34

+8.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.54

0.87

+6.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки EUIN.DE в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-10.70%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-3.41%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-5.38%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.71%

-5.38%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.26%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.72%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.75%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и EUIN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

2.07%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

5.05%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

7.33%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

4.81%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

4.04%

-3.65%

Сравнение комиссий XEON.DE и EUIN.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и EUIN.DE

Ни XEON.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор