Сравнение XEOD.DE с XSX6.DE
XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XEOD.DE is a Money Market fund tracking the €STR + 8.5 bps, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEOD.DE returned 0.70%/yr vs 9.14%/yr for XSX6.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XEOD.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности XEOD.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEOD.DE показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции XEOD.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: 0.70% против 9.14% соответственно.
XEOD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
XSX6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам XEOD.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0.83% | 2.22% | 3.75% | 3.32% | -0.03% | -0.58% | -0.58% | -0.49% | -0.49% | -0.54% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.40% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
Correlation
The correlation between XEOD.DE and XSX6.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEOD.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
XEOD.DE
XSX6.DE
Сравнение XEOD.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEOD.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.56 | 1.24 | +1.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.23 | 1.73 | +36.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 158.09 | 6.55 | +151.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEOD.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95 | 1.26 | +4.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.40 | 0.66 | +5.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.76 | 0.58 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XEOD.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка XEOD.DE за все время составила -7.47%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEOD.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEOD.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.47% | -36.05% | +28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -9.46% | +9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.19% | -16.37% | +16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.71% | -20.84% | +20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.27% | -36.05% | +32.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.56% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -5.27% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.50% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEOD.DE и XSX6.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) составляет 0.08%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что XEOD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEOD.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 4.26% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 10.73% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 12.95% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 14.44% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 15.61% | -15.36% |
Сравнение комиссий XEOD.DE и XSX6.DE
XEOD.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEOD.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность XEOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.86% | 2.33% | 3.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 0.01% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEOD.DE and XSX6.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEOD.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEOD.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.
XEOD.DE is categorized as Money Market, while XSX6.DE is Europe Equities. XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.10% for XEOD.DE and 0.20% for XSX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для XEOD.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор