PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD.L с XMME.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD.L с XMME.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEMD.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds from Xtrackers - XEMD.L tracks the MSCI EM NR USD while XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD.L returned 23.87%/yr vs 20.84%/yr for XMME.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEMD.L и XMME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEMD.L торгуется в EUR, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMD.L показывает доходность 26.56%, что значительно ниже, чем у XMME.L с доходностью 27.93%.

XEMD.L

1 день
-1.42%
1 месяц
2.55%
С начала года
26.56%
6 месяцев
27.65%
1 год
50.58%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMME.L

1 день
-1.69%
1 месяц
5.89%
С начала года
27.93%
6 месяцев
29.00%
1 год
49.57%
3 года*
20.84%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD.L и XMME.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XEMD.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		26.56%33.32%7.21%10.03%-20.21%-3.35%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		27.94%17.90%14.46%6.32%-15.86%-2.01%

Correlation

The correlation between XEMD.L and XMME.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.63

Over the past year, XEMD.L and XMME.L have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XEMD.L и XMME.L

Секторы
XEMD.L
XMME.L

Технологии

36.9%
36.9%

Финансовые услуги

19.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Промышленность

7.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
7.0%

Сырьевые материалы

6.5%
6.5%

Энергетика

4.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Здравоохранение

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Технологии

XEMD.L
36.9%
XMME.L
36.9%

Финансовые услуги

XEMD.L
19.5%
XMME.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

XEMD.L
9.6%
XMME.L
9.6%

Промышленность

XEMD.L
7.4%
XMME.L
7.4%

Коммуникационные услуги

XEMD.L
7.0%
XMME.L
7.0%

Сырьевые материалы

XEMD.L
6.5%
XMME.L
6.5%

Энергетика

XEMD.L
4.1%
XMME.L
4.1%

Потребительский защитный сектор

XEMD.L
3.0%
XMME.L
3.0%

Здравоохранение

XEMD.L
2.9%
XMME.L
2.9%

Коммунальные услуги

XEMD.L
2.1%
XMME.L
2.1%

Недвижимость

XEMD.L
1.1%
XMME.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XEMD.L:
XEMD.L с SPYM.DEXEMD.L с IEMGXEMD.L с GSBDXEMD.L с DXJXEMD.L с EMDV.LXEMD.L с FLXE.LXEMD.L с EMXC.L
Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS

Доходность на риск

XEMD.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD.L
Ранг доходности на риск XEMD.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMD.LXMME.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.60

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.49

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.56

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

16.14

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD.L vs. XMME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMME.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD.L и XMME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMD.LXMME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XEMD.L и XMME.L

Максимальная просадка XEMD.L за все время составила -31.57%, примерно равная максимальной просадке XMME.L в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.L и XMME.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMD.LXMME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-32.04%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-10.81%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-18.26%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.65%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-9.51%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.06%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD.L и XMME.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что XEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMD.LXMME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.91%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

16.07%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

18.99%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

17.40%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

19.21%

+2.93%

Сравнение комиссий XEMD.L и XMME.L

И XEMD.L, и XMME.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD.L и XMME.L

Дивидендная доходность XEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
XEMD.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.33%1.63%2.88%2.15%2.52%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD.L and XMME.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEMD.L and XMME.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

XEMD.L tracks MSCI EM NR USD, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD.L и XMME.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор