PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEMD.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Xtrackers and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD.L returned 23.87%/yr vs 24.16%/yr for UC79.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEMD.L charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности XEMD.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEMD.L торгуется в EUR, в то время как UC79.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC79.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMD.L показывает доходность 26.56%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 34.43%.

XEMD.L

1 день
-1.42%
1 месяц
2.55%
С начала года
26.56%
6 месяцев
27.65%
1 год
50.58%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-1.73%
1 месяц
8.42%
С начала года
34.43%
6 месяцев
36.65%
1 год
60.32%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD.L и UC79.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XEMD.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		26.56%33.32%7.21%10.03%-20.21%-3.35%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.45%20.33%16.22%3.28%-16.29%-3.17%

Correlation

The correlation between XEMD.L and UC79.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.62

Over the past year, XEMD.L and UC79.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XEMD.L и UC79.L

Секторы
XEMD.L
UC79.L

Технологии

36.9%
38.0%

Финансовые услуги

19.5%
22.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.0%

Промышленность

7.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.0%

Сырьевые материалы

6.5%
3.3%

Энергетика

4.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.8%

Здравоохранение

2.9%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Технологии

XEMD.L
36.9%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

XEMD.L
19.5%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

XEMD.L
9.6%
UC79.L
11.0%

Промышленность

XEMD.L
7.4%
UC79.L
8.3%

Коммуникационные услуги

XEMD.L
7.0%
UC79.L
8.0%

Сырьевые материалы

XEMD.L
6.5%
UC79.L
3.3%

Энергетика

XEMD.L
4.1%
UC79.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

XEMD.L
3.0%
UC79.L
2.8%

Здравоохранение

XEMD.L
2.9%
UC79.L
3.6%

Коммунальные услуги

XEMD.L
2.1%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

XEMD.L
1.1%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XEMD.L:
XEMD.L с SPYM.DEXEMD.L с IEMGXEMD.L с GSBDXEMD.L с DXJXEMD.L с EMDV.LXEMD.L с FLXE.LXEMD.L с EMXC.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L

Доходность на риск

XEMD.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD.L
Ранг доходности на риск XEMD.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMD.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.34

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.17

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.28

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

4.20

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMD.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.34

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.12

+0.54

Просадки

Сравнение просадок XEMD.L и UC79.L

Максимальная просадка XEMD.L за все время составила -31.57%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -51.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMD.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-51.25%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-26.37%

+13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-26.37%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.62%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-25.63%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

14.32%

-10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD.L и UC79.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что XEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMD.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

8.56%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

15.56%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

44.65%

-24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

25.22%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

25.31%

-3.17%

Сравнение комиссий XEMD.L и UC79.L

XEMD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD.L и UC79.L

Дивидендная доходность XEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности UC79.L в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%
XEMD.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.33%1.63%2.88%2.15%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD.L and UC79.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEMD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEMD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.18% for XEMD.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор