PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD.DE с AXQT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD.DE с AXQT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) and AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD while AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past year, XEMD.DE returned 48.60% vs 68.47% for AXQT.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XEMD.DE charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for AXQT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEMD.DE и AXQT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMD.DE показывает доходность 28.06%, что значительно ниже, чем у AXQT.DE с доходностью 40.98%.

XEMD.DE

1 день
-1.59%
1 месяц
3.50%
С начала года
28.06%
6 месяцев
27.79%
1 год
48.60%
3 года*
20.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

AXQT.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
40.98%
6 месяцев
43.57%
1 год
68.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD.DE и AXQT.DE

2026 (YTD)2025
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		28.06%14.75%
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		40.98%15.03%

Correlation

The correlation between XEMD.DE and AXQT.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.85

The correlation between XEMD.DE and AXQT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XEMD.DE:
XEMD.DE с VMMSXXEMD.DE с WDTE.DEXEMD.DE с EIMI.LXEMD.DE с VEMAXXEMD.DE с UEF5.DEXEMD.DE с FVEM.DEXEMD.DE с SADM.DE
Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с WTEI.DEAXQT.DE с DBMFE.PAAXQT.DE с EMXC.DEAXQT.DE с SADM.DEAXQT.DE с EUNI.DE

Доходность на риск

XEMD.DE vs. AXQT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD.DE c AXQT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMD.DEAXQT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
3.62

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.47

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

6.01

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

22.04

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD.DE vs. AXQT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD.DE на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXQT.DE равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD.DE и AXQT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMD.DEAXQT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.62

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.20

-1.62

Просадки

Сравнение просадок XEMD.DE и AXQT.DE

Максимальная просадка XEMD.DE за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки AXQT.DE в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.DE и AXQT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMD.DEAXQT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-18.65%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-11.49%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.23%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-3.07%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.14%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD.DE и AXQT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) составляет 7.39%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что XEMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMD.DEAXQT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

8.70%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

16.43%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

19.11%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

20.01%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

20.01%

-3.25%

Сравнение комиссий XEMD.DE и AXQT.DE

XEMD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AXQT.DE в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD.DE и AXQT.DE

Дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как AXQT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.55%1.92%3.01%2.38%2.66%

Часто задаваемые вопросы

XEMD.DE and AXQT.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEMD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEMD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for AXQT.DE.

XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD, while AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: Xtrackers and AXA IM. Their fees differ too: 0.18% for XEMD.DE and 0.27% for AXQT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD.DE и AXQT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор