Сравнение XEMC.TO с ZLE.TO
XEMC.TO (iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and ZLE.TO (BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, XEMC.TO returned 24.68%/yr vs 19.28%/yr for ZLE.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XEMC.TO charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for ZLE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEMC.TO и ZLE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMC.TO показывает доходность 29.59%, что значительно выше, чем у ZLE.TO с доходностью 22.36%.
XEMC.TO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -10.47%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 29.59%
- 1 год
- 48.72%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZLE.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 22.36%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 4.92%
Сравнение доходности по годам XEMC.TO и ZLE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 29.59% | 28.28% | 10.87% | 12.07% |
ZLE.TO BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF | 22.36% | 18.71% | 15.26% | 3.16% |
Correlation
The correlation between XEMC.TO and ZLE.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.50 |
Over the past year, XEMC.TO and ZLE.TO have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMC.TO vs. ZLE.TO — Ранг доходности на риск
XEMC.TO
ZLE.TO
Сравнение XEMC.TO c ZLE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEMC.TO | ZLE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.90 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 10.54 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEMC.TO и ZLE.TO
Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки ZLE.TO в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и ZLE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMC.TO | ZLE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -31.71% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -11.16% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -11.16% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -11.16% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -9.39% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.06% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMC.TO и ZLE.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMC.TO | ZLE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 9.73% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 16.06% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 18.21% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 13.90% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 14.57% | +3.09% |
Сравнение комиссий XEMC.TO и ZLE.TO
XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZLE.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMC.TO и ZLE.TO
Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ZLE.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 1.82% | 2.48% | 2.28% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLE.TO BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 3.13% | 3.61% | 3.54% | 3.62% | 2.21% | 2.11% | 1.82% | 2.13% | 1.39% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
XEMC.TO and ZLE.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEMC.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMC.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ZLE.TO.
They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.25% for XEMC.TO and 0.45% for ZLE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEMC.TO и ZLE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор