PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с DRFE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMC.TO с DRFE.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEMC.TO (iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and DRFE.TO (Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Emerging Markets Equities funds. XEMC.TO is passively managed, while DRFE.TO is actively managed. Over the past 3 years, XEMC.TO returned 24.68%/yr vs 20.19%/yr for DRFE.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и DRFE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 29.59%, что значительно выше, чем у DRFE.TO с доходностью 17.85%.

XEMC.TO

1 день
-1.36%
1 месяц
-10.47%
6 месяцев
19.95%
С начала года
29.59%
1 год
48.72%
3 года*
24.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRFE.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-8.01%
6 месяцев
10.15%
С начала года
17.85%
1 год
22.92%
3 года*
20.19%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и DRFE.TO

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		29.59%28.28%10.87%12.07%
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		17.85%21.25%18.51%8.33%

Correlation

The correlation between XEMC.TO and DRFE.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.56

Over the past year, XEMC.TO and DRFE.TO have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с XCH.TO
Часто сравнивают с DRFE.TO:
DRFE.TO с DANC.TODRFE.TO с DCG.TODRFE.TO с DCS.TODRFE.TO с DRFD.TODRFE.TO с DRFG.TODRFE.TO с DRFU.TODRFE.TO с DRMC.TO

Доходность на риск

XEMC.TO vs. DRFE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DRFE.TO
Ранг доходности на риск DRFE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFE.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFE.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFE.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFE.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c DRFE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEMC.TODRFE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.09

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.52

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.87

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

5.81

+5.63

XEMC.TO vs. DRFE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа DRFE.TO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и DRFE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и DRFE.TO

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки DRFE.TO в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и DRFE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMC.TODRFE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-25.26%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-12.31%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-14.27%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-11.00%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-6.88%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.96%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и DRFE.TO

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRFE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMC.TODRFE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

9.91%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

19.43%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

21.09%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.61%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.23%

+0.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и DRFE.TO

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DRFE.TO в 1.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.65%2.10%2.60%3.04%3.00%2.49%2.45%2.05%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		1.82%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMC.TO and DRFE.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMC.TO и DRFE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор