PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEM.TO с ZLE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEM.TO с ZLE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) and ZLE.TO (BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, XEM.TO returned 8.75%/yr vs 4.91%/yr for ZLE.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XEM.TO charges 0.81%/yr vs 0.45%/yr for ZLE.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEM.TO и ZLE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEM.TO показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у ZLE.TO с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции XEM.TO превзошли акции ZLE.TO по среднегодовой доходности: 8.75% против 4.91% соответственно.

XEM.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.27%
6 месяцев
12.01%
С начала года
20.43%
1 год
36.78%
3 года*
20.72%
5 лет*
8.00%
10 лет*
8.75%

ZLE.TO

1 день
-2.01%
1 месяц
-6.26%
6 месяцев
16.23%
С начала года
23.23%
1 год
33.63%
3 года*
19.52%
5 лет*
8.35%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEM.TO и ZLE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		20.43%27.25%14.98%6.49%-15.74%-4.09%14.12%11.47%-8.06%27.79%
ZLE.TO
BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF		23.23%18.71%15.26%6.15%-11.98%-6.43%-1.08%11.00%-7.15%14.79%

Correlation

The correlation between XEM.TO and ZLE.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2016 г.

0.47

Over the past year, XEM.TO and ZLE.TO have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XEM.TO и ZLE.TO

Секторы
XEM.TO
ZLE.TO

Технологии

28.4%
39.6%

Финансовые услуги

14.1%
15.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.9%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Промышленность

3.7%
7.0%

Энергетика

2.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.9%

Здравоохранение

1.9%
7.4%

Коммунальные услуги

1.6%
4.0%

Недвижимость

0.8%
0.2%

Технологии

XEM.TO
28.4%
ZLE.TO
39.6%

Финансовые услуги

XEM.TO
14.1%
ZLE.TO
15.0%

Потребительский циклический сектор

XEM.TO
5.5%
ZLE.TO
5.9%

Коммуникационные услуги

XEM.TO
5.0%
ZLE.TO
8.9%

Сырьевые материалы

XEM.TO
4.6%
ZLE.TO
1.7%

Промышленность

XEM.TO
3.7%
ZLE.TO
7.0%

Энергетика

XEM.TO
2.6%
ZLE.TO
3.4%

Потребительский защитный сектор

XEM.TO
2.2%
ZLE.TO
6.9%

Здравоохранение

XEM.TO
1.9%
ZLE.TO
7.4%

Коммунальные услуги

XEM.TO
1.6%
ZLE.TO
4.0%

Недвижимость

XEM.TO
0.8%
ZLE.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEC.TOXEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VEE.TOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с VOO
Часто сравнивают с ZLE.TO:
ZLE.TO с XSEM.TOZLE.TO с VEE.TOZLE.TO с XEC.TOZLE.TO с ZDV.TOZLE.TO с ZEQT.TOZLE.TO с ZEB.TOZLE.TO с ZEM.TO

Доходность на риск

XEM.TO vs. ZLE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZLE.TO
Ранг доходности на риск ZLE.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLE.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLE.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLE.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEM.TO c ZLE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEM.TOZLE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.86

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.42

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.21

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

11.30

-1.85

XEM.TO vs. ZLE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEM.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLE.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM.TO и ZLE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEM.TO и ZLE.TO

Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки ZLE.TO в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и ZLE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEM.TOZLE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-31.71%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.52%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-10.91%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-25.74%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-31.71%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-10.52%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-9.39%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.98%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XEM.TO и ZLE.TO

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO) имеют волатильность 10.06% и 9.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEM.TOZLE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

9.82%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

16.06%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

18.19%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

13.91%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

14.56%

+3.82%

Сравнение комиссий XEM.TO и ZLE.TO

XEM.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ZLE.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEM.TO и ZLE.TO

Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ZLE.TO в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.50%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.56%1.95%1.78%1.97%2.24%
ZLE.TO
BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF		2.54%3.13%3.61%3.54%3.62%2.21%2.11%1.82%2.13%1.39%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEM.TO and ZLE.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLE.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLE.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.81% for XEM.TO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.81% for XEM.TO and 0.45% for ZLE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEM.TO и ZLE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор