PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEM.TO с ZEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEM.TO с ZEM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) and ZEM.TO (BMO MSCI Emerging Markets Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XEM.TO tracks the Morningstar EM GR CAD while ZEM.TO tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEM.TO returned 10.14%/yr vs 10.94%/yr for ZEM.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XEM.TO charges 0.81%/yr vs 0.27%/yr for ZEM.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEM.TO и ZEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEM.TO показывает доходность 27.81%, а ZEM.TO немного ниже – 27.40%. За последние 10 лет акции XEM.TO уступали акциям ZEM.TO по среднегодовой доходности: 10.14% против 10.94% соответственно.

XEM.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
7.74%
С начала года
27.81%
6 месяцев
28.11%
1 год
53.83%
3 года*
24.35%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.14%

ZEM.TO

1 день
-1.38%
1 месяц
7.54%
С начала года
27.40%
6 месяцев
27.72%
1 год
54.72%
3 года*
24.68%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEM.TO и ZEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		27.81%27.25%14.98%6.49%-15.74%-4.09%14.12%11.48%-8.05%27.78%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		27.40%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%13.20%-8.06%30.19%

Correlation

The correlation between XEM.TO and ZEM.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.90

The correlation between XEM.TO and ZEM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEM.TO и ZEM.TO

Секторы
XEM.TO
ZEM.TO

Технологии

37.0%
37.0%

Финансовые услуги

19.4%
20.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.7%

Промышленность

7.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.8%

Сырьевые материалы

6.5%
6.4%

Энергетика

4.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Здравоохранение

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Технологии

XEM.TO
37.0%
ZEM.TO
37.0%

Финансовые услуги

XEM.TO
19.4%
ZEM.TO
20.1%

Потребительский циклический сектор

XEM.TO
9.6%
ZEM.TO
9.7%

Промышленность

XEM.TO
7.5%
ZEM.TO
7.6%

Коммуникационные услуги

XEM.TO
6.9%
ZEM.TO
6.8%

Сырьевые материалы

XEM.TO
6.5%
ZEM.TO
6.4%

Энергетика

XEM.TO
4.0%
ZEM.TO
4.0%

Потребительский защитный сектор

XEM.TO
3.0%
ZEM.TO
3.0%

Здравоохранение

XEM.TO
2.9%
ZEM.TO
2.7%

Коммунальные услуги

XEM.TO
2.1%
ZEM.TO
2.0%

Недвижимость

XEM.TO
1.1%
ZEM.TO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEC.TOXEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с VOOXEM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с VIU.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с ZCN.TO

Доходность на риск

XEM.TO vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEM.TO c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEM.TOZEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.61

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.49

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

4.72

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

17.15

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEM.TO vs. ZEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEM.TO на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEM.TO равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM.TO и ZEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEM.TOZEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XEM.TO и ZEM.TO

Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.29%, примерно равная максимальной просадке ZEM.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и ZEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEM.TOZEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.29%

-34.79%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.64%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-13.59%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-30.69%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-34.79%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.95%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-10.00%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.20%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XEM.TO и ZEM.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) составляет 8.26%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что XEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEM.TOZEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

8.87%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

19.05%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

21.12%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.22%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.56%

-0.44%

Сравнение комиссий XEM.TO и ZEM.TO

XEM.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ZEM.TO в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEM.TO и ZEM.TO

Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ZEM.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.49%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.57%1.96%1.78%1.96%2.22%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		1.75%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XEM.TO and ZEM.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZEM.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEM.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.81% for XEM.TO.

XEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD, while ZEM.TO tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.81% for XEM.TO and 0.27% for ZEM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEM.TO и ZEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор