Сравнение XEM.TO с XSB.TO
XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD, while XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEM.TO returned 9.88%/yr vs 1.94%/yr for XSB.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XEM.TO charges 0.81%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEM.TO и XSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEM.TO показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции XEM.TO превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 9.88% против 1.94% соответственно.
XEM.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 22.03%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 9.88%
XSB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам XEM.TO и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 22.03% | 27.25% | 14.98% | 6.49% | -15.74% | -4.09% | 14.12% | 11.47% | -8.06% | 27.79% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.91% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
Correlation
The correlation between XEM.TO and XSB.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | -0.04 |
The correlation between XEM.TO and XSB.TO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEM.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
XEM.TO
XSB.TO
Сравнение XEM.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEM.TO | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.06 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 6.85 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEM.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.53 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.97 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XEM.TO и XSB.TO
Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEM.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -8.65% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -1.47% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.30% | -1.47% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -6.99% | -24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -8.65% | -26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -0.23% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -0.79% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.44% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEM.TO и XSB.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что XEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEM.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 0.73% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 1.61% | +16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 1.99% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 2.72% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 3.40% | +14.76% |
Сравнение комиссий XEM.TO и XSB.TO
XEM.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEM.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XSB.TO в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.56% | 1.90% | 2.08% | 2.39% | 2.10% | 1.91% | 1.28% | 2.56% | 1.95% | 1.78% | 1.97% | 2.24% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XEM.TO and XSB.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.81% for XEM.TO.
XEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while XSB.TO is Canadian Government Bonds. XEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD, while XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.81% for XEM.TO and 0.10% for XSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEM.TO и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор