PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF.TO с VIDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF.TO с VIDY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XEF.TO tracks the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD) while VIDY.TO tracks the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF.TO returned 11.07%/yr vs 15.35%/yr for VIDY.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.31%/yr for VIDY.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEF.TO и VIDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEF.TO показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у VIDY.TO с доходностью 11.55%.

XEF.TO

1 день
0.82%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.37%
1 год
23.85%
3 года*
18.31%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.90%

VIDY.TO

1 день
0.99%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.02%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF.TO и VIDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		10.86%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%15.86%-8.12%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		11.55%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%13.21%-5.68%

Correlation

The correlation between XEF.TO and VIDY.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between XEF.TO and VIDY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEF.TO и VIDY.TO

Секторы
XEF.TO
VIDY.TO

Финансовые услуги

22.9%
40.7%

Промышленность

20.5%
7.1%

Технологии

10.2%
1.3%

Здравоохранение

9.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.2%

Сырьевые материалы

6.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.4%

Энергетика

4.0%
7.2%

Коммунальные услуги

3.8%
6.4%

Недвижимость

3.1%
1.3%

Финансовые услуги

XEF.TO
22.9%
VIDY.TO
40.7%

Промышленность

XEF.TO
20.5%
VIDY.TO
7.1%

Технологии

XEF.TO
10.2%
VIDY.TO
1.3%

Здравоохранение

XEF.TO
9.8%
VIDY.TO
9.4%

Потребительский циклический сектор

XEF.TO
8.2%
VIDY.TO
7.2%

Сырьевые материалы

XEF.TO
6.6%
VIDY.TO
6.3%

Потребительский защитный сектор

XEF.TO
6.4%
VIDY.TO
8.8%

Коммуникационные услуги

XEF.TO
4.4%
VIDY.TO
4.4%

Энергетика

XEF.TO
4.0%
VIDY.TO
7.2%

Коммунальные услуги

XEF.TO
3.8%
VIDY.TO
6.4%

Недвижимость

XEF.TO
3.1%
VIDY.TO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO
Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TOVIDY.TO с VEA

Доходность на риск

XEF.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF.TOVIDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.21

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.06

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.78

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

10.76

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF.TO vs. VIDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF.TO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDY.TO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF.TO и VIDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF.TOVIDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.21

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.15

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XEF.TO и VIDY.TO

Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и VIDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF.TOVIDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-31.99%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.48%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-13.89%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-19.02%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.31%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.25%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.70%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF.TO и VIDY.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF.TOVIDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.19%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.63%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

13.21%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

13.41%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.44%

-1.59%

Сравнение комиссий XEF.TO и VIDY.TO

XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VIDY.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF.TO и VIDY.TO

Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VIDY.TO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.45%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.19%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Часто задаваемые вопросы

XEF.TO and VIDY.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.

XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while VIDY.TO tracks FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.31% for VIDY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и VIDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор