PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XEF.TO с CMR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XEF.TO и CMR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEF.TO показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции XEF.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 9.90% против 1.89% соответственно.


XEF.TO

1 день
0.82%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.37%
1 год
23.85%
3 года*
18.31%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.90%

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.39%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF.TO и CMR.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
10.86%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%15.86%-6.65%18.19%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
0.99%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.47%1.63%1.29%0.63%

Correlation

The correlation between XEF.TO and CMR.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Premium Money Market ETF

Доходность на риск

XEF.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина

CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XEF.TOCMR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-8.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-18.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

9.64

-8.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

25.66

-23.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

188.94

-180.46

XEF.TO vs. CMR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF.TO на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа CMR.TO равного 10.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF.TO и CMR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XEF.TOCMR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

10.70

-8.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

10.68

-9.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

7.03

-6.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

3.84

-3.13

Просадки

Сравнение просадок XEF.TO и CMR.TO

Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и CMR.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XEF.TOCMR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-0.52%

-27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-0.09%

-11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-0.09%

-14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-0.09%

-24.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-0.14%

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-0.01%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.01%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF.TO и CMR.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XEF.TOCMR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

0.05%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

0.18%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

0.22%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

0.28%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

0.27%

+14.58%

Сравнение комиссий XEF.TO и CMR.TO

XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF.TO и CMR.TO

Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CMR.TO в 2.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
2.19%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Часто задаваемые вопросы


XEF.TO and CMR.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.23% for XEF.TO.

XEF.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CMR.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.14% for CMR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и CMR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор