Сравнение XEF.TO с CMR.TO
XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. XEF.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 10 years, XEF.TO returned 9.90%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEF.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEF.TO показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции XEF.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 9.90% против 1.89% соответственно.
XEF.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.90%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам XEF.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 10.86% | 25.69% | 12.04% | 15.21% | -9.53% | 10.36% | 6.13% | 15.86% | -6.65% | 18.19% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between XEF.TO and CMR.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEF.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
XEF.TO
CMR.TO
Сравнение XEF.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEF.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 9.64 | -8.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 25.66 | -23.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 188.94 | -180.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEF.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 10.70 | -8.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 10.68 | -9.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 7.03 | -6.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 3.84 | -3.13 |
Просадки
Сравнение просадок XEF.TO и CMR.TO
Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEF.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -0.52% | -27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -0.09% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -0.09% | -14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -0.09% | -24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.51% | -0.14% | -28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -0.01% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.01% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEF.TO и CMR.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEF.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 0.05% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 0.18% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 0.22% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 0.28% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 0.27% | +14.58% |
Сравнение комиссий XEF.TO и CMR.TO
XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.19% | 2.43% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
XEF.TO and CMR.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.23% for XEF.TO.
XEF.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CMR.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор