PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XECT.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XECT.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XECT.DE (Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XECT.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, XECT.DE returned 12.10%/yr vs 16.60%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XECT.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XECT.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XECT.DE показывает доходность 6.91%, а H4ZA.DE немного выше – 7.24%.

XECT.DE

1 день
0.42%
1 месяц
3.27%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
14.52%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
4.72%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.73%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XECT.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023
XECT.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C		6.91%16.87%7.18%7.63%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%8.63%

Correlation

The correlation between XECT.DE and H4ZA.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between XECT.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XECT.DE:
XECT.DE с GEQT.TOXECT.DE с XUIN.DEXECT.DE с XCEU.DEXECT.DE с XCTW.DEXECT.DE с XZHE.DEXECT.DE с H4ZZ.DEXECT.DE с VA.TO
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

XECT.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XECT.DE
Ранг доходности на риск XECT.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XECT.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XECT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XECT.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XECT.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XECT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XECT.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XECT.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.98

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.54

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

4.85

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XECT.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XECT.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZA.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XECT.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XECT.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.41

+0.50

Просадки

Сравнение просадок XECT.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка XECT.DE за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XECT.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XECT.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-38.41%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-10.97%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-16.40%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.50%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-7.84%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.24%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XECT.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) составляет 4.45%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XECT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XECT.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.95%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.99%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

15.99%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

17.50%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

18.17%

-5.12%

Сравнение комиссий XECT.DE и H4ZA.DE

XECT.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XECT.DE и H4ZA.DE

XECT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
XECT.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XECT.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XECT.DE.

XECT.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: DWS and HSBC. Their fees differ too: 0.12% for XECT.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XECT.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор