PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEC.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC.TO с VCN.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) and VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - XEC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI Index, while VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEC.TO returned 10.85%/yr vs 12.80%/yr for VCN.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEC.TO charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for VCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEC.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEC.TO показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции XEC.TO уступали акциям VCN.TO по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.80% соответственно.

XEC.TO

1 день
0.76%
1 месяц
2.43%
С начала года
25.33%
6 месяцев
27.75%
1 год
49.06%
3 года*
23.24%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.85%

VCN.TO

1 день
0.72%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
33.96%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.96%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		25.33%25.78%16.14%7.92%-14.76%-1.75%15.08%11.54%-8.26%27.93%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		10.85%31.00%22.16%12.29%-5.76%25.65%4.83%22.09%-9.09%8.44%

Correlation

The correlation between XEC.TO and VCN.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.51

The correlation between XEC.TO and VCN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEC.TO и VCN.TO

Секторы
XEC.TO
VCN.TO

Технологии

35.0%
7.5%

Финансовые услуги

18.4%
33.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.7%

Промышленность

9.0%
10.5%

Сырьевые материалы

6.9%
17.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
1.4%

Энергетика

3.9%
18.5%

Здравоохранение

3.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Технологии

XEC.TO
35.0%
VCN.TO
7.5%

Финансовые услуги

XEC.TO
18.4%
VCN.TO
33.7%

Потребительский циклический сектор

XEC.TO
9.6%
VCN.TO
3.7%

Промышленность

XEC.TO
9.0%
VCN.TO
10.5%

Сырьевые материалы

XEC.TO
6.9%
VCN.TO
17.6%

Коммуникационные услуги

XEC.TO
6.4%
VCN.TO
1.4%

Энергетика

XEC.TO
3.9%
VCN.TO
18.5%

Здравоохранение

XEC.TO
3.7%
VCN.TO
0.1%

Потребительский защитный сектор

XEC.TO
3.3%
VCN.TO
2.8%

Коммунальные услуги

XEC.TO
2.2%
VCN.TO
2.7%

Недвижимость

XEC.TO
1.7%
VCN.TO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Доходность на риск

XEC.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEC.TOVCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.59

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.35

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.68

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

16.98

-3.08

XEC.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC.TO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCN.TO равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEC.TO и VCN.TO

Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и VCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-37.32%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-9.11%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-12.24%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-16.12%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-37.32%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.85%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-3.89%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.97%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC.TO и VCN.TO

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

4.44%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

10.63%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

12.94%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

13.10%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

14.99%

+2.78%

Сравнение комиссий XEC.TO и VCN.TO

XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VCN.TO в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.00%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.53%1.92%2.03%2.15%2.19%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Часто задаваемые вопросы

XEC.TO and VCN.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for XEC.TO.

XEC.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while VCN.TO is Canada Equities. XEC.TO tracks MSCI Emerging Markets IMI Index, while VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for XEC.TO and 0.06% for VCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC.TO и VCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор