PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEC.TO с DRFE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC.TO с DRFE.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) and DRFE.TO (Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Emerging Markets Equities funds. XEC.TO is passively managed, while DRFE.TO is actively managed. Over the past 5 years, XEC.TO returned 8.19%/yr vs 11.04%/yr for DRFE.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEC.TO и DRFE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEC.TO показывает доходность 17.71%, а DRFE.TO немного выше – 17.85%.

XEC.TO

1 день
-1.85%
1 месяц
-8.10%
6 месяцев
10.20%
С начала года
17.71%
1 год
30.89%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.19%
10 лет*
9.13%

DRFE.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-8.01%
6 месяцев
10.15%
С начала года
17.85%
1 год
22.92%
3 года*
20.19%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC.TO и DRFE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		17.71%25.78%16.14%7.92%-14.76%-1.75%15.08%3.68%
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		17.85%21.25%18.51%10.59%-8.03%4.88%7.49%0.47%

Correlation

The correlation between XEC.TO and DRFE.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.38

Over the past year, XEC.TO and DRFE.TO have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с DRFE.TO:
DRFE.TO с DANC.TODRFE.TO с DCG.TODRFE.TO с DCS.TODRFE.TO с DRFD.TODRFE.TO с DRFG.TODRFE.TO с DRFU.TODRFE.TO с DRMC.TO

Доходность на риск

XEC.TO vs. DRFE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DRFE.TO
Ранг доходности на риск DRFE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFE.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFE.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFE.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFE.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC.TO c DRFE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEC.TODRFE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.09

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.52

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.87

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

5.81

+2.32

XEC.TO vs. DRFE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRFE.TO равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC.TO и DRFE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEC.TO и DRFE.TO

Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки DRFE.TO в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и DRFE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC.TODRFE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-25.26%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.31%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-14.27%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-21.05%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-11.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-6.88%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.96%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC.TO и DRFE.TO

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) имеют волатильность 9.72% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC.TODRFE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

9.91%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

19.43%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

21.09%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.61%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.23%

+0.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC.TO и DRFE.TO

Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности DRFE.TO в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.65%2.10%2.60%3.04%3.00%2.49%2.45%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.67%1.92%2.03%2.15%2.19%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XEC.TO and DRFE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: iShares and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC.TO и DRFE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор