PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWU.DE с CBUX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWU.DE с CBUX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) and CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both Utilities Equities funds - XDWU.DE tracks the MSCI World/Utilities NR USD while CBUX.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWU.DE returned 11.70%/yr vs 8.47%/yr for CBUX.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDWU.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for CBUX.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWU.DE и CBUX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWU.DE показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у CBUX.DE с доходностью 10.28%.

XDWU.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.92%
С начала года
5.92%
6 месяцев
5.19%
1 год
13.84%
3 года*
11.70%
5 лет*
9.86%
10 лет*
8.32%

CBUX.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.09%
1 год
13.13%
3 года*
8.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWU.DE и CBUX.DE

2026 (YTD)202520242023
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		5.92%11.38%19.82%-1.10%
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		10.28%0.69%14.63%-1.37%

Correlation

The correlation between XDWU.DE and CBUX.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between XDWU.DE and CBUX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDWU.DE:
XDWU.DE с SXR8.DEXDWU.DE с WELD.DEXDWU.DE с CSPX.LXDWU.DE с SWRD.LXDWU.DE с VPUXDWU.DE с 2B7A.DEXDWU.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с CBUX.DE:
CBUX.DE с VGVE.DECBUX.DE с XCTW.DECBUX.DE с DEGC.DECBUX.DE с EUNL.DECBUX.DE с ISPA.DECBUX.DE с IBCZ.DECBUX.DE с ZPRS.DE

Доходность на риск

XDWU.DE vs. CBUX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWU.DE
Ранг доходности на риск XDWU.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CBUX.DE
Ранг доходности на риск CBUX.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUX.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUX.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUX.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUX.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWU.DE c CBUX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWU.DECBUX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.18

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.75

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.91

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

6.42

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWU.DE vs. CBUX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWU.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUX.DE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWU.DE и CBUX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWU.DECBUX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.18

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XDWU.DE и CBUX.DE

Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки CBUX.DE в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и CBUX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWU.DECBUX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-14.94%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-4.22%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.68%

-14.94%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-3.33%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-3.81%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.91%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWU.DE и CBUX.DE

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) имеют волатильность 4.08% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWU.DECBUX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.92%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.63%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

10.36%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

11.93%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

11.93%

+3.23%

Сравнение комиссий XDWU.DE и CBUX.DE

XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBUX.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWU.DE и CBUX.DE

Ни XDWU.DE, ни CBUX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWU.DE and CBUX.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWU.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWU.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.

XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD, while CBUX.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWU.DE and 0.65% for CBUX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWU.DE и CBUX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор