PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWT.L returned 24.28%/yr vs 9.43%/yr for XDW0.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 30.91%. За последние 10 лет акции XDWT.L превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 24.28% против 9.43% соответственно.

XDWT.L

1 день
-1.87%
1 месяц
13.92%
С начала года
24.10%
6 месяцев
23.59%
1 год
51.40%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.37%
10 лет*
24.28%

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.80%
1 год
47.41%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.L и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.10%22.42%33.90%54.82%-31.38%29.86%44.46%46.27%-3.14%37.72%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%

Correlation

The correlation between XDWT.L and XDW0.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г.

0.30

The correlation between XDWT.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWT.L и XDW0.L

Секторы
XDWT.L
XDW0.L

Технологии

99.1%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
0.1%

Промышленность

0.3%

-

Энергетика

0.1%
99.9%

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDWT.L
99.1%
XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

XDWT.L
0.6%
XDW0.L
0.1%

Промышленность

XDWT.L
0.3%
XDW0.L

-

Энергетика

XDWT.L
0.1%
XDW0.L
99.9%

Здравоохранение

XDWT.L
0.1%
XDW0.L

-

Финансовые услуги

XDWT.L
0.1%
XDW0.L

-

Сырьевые материалы

XDWT.L

-

XDW0.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWT.L

-

XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

XDWT.L

-

XDW0.L

-

Недвижимость

XDWT.L

-

XDW0.L

-

Коммунальные услуги

XDWT.L

-

XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.LXDW0.L с VDE

Доходность на риск

XDWT.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.46

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.05

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.89

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

12.98

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.36

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.39

+0.72

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и XDW0.L

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-63.72%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-12.14%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-18.90%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-26.47%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-63.72%

+27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-6.03%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-12.31%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.64%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и XDW0.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеют волатильность 7.39% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.38%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

16.33%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

19.23%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

24.24%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

26.16%

-4.07%

Сравнение комиссий XDWT.L и XDW0.L

И XDWT.L, и XDW0.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и XDW0.L

Ни XDWT.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWT.L and XDW0.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.L and XDW0.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDWT.L is categorized as Technology Equities, while XDW0.L is Energy Equities. XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор