PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDWT.L с KROP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.L с KROP.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and KROP.L (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - XDWT.L tracks the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index while KROP.L tracks the Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWT.L returned 27.55%/yr vs -1.97%/yr for KROP.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for KROP.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и KROP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у KROP.L с доходностью 13.01%.

XDWT.L

1 день
1.02%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
18.68%
С начала года
16.10%
1 год
28.98%
3 года*
27.55%
5 лет*
17.91%
10 лет*
23.06%
Всё время*
18.70%

KROP.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
5.77%
С начала года
13.01%
1 год
8.32%
3 года*
-1.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.L и KROP.L

2026 (YTD)2025202420232022
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		16.10%22.42%33.89%54.83%-22.18%
KROP.L
Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)		13.01%7.62%-8.33%-22.51%-24.21%

Correlation

The correlation between XDWT.L and KROP.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.38

Over the past year, the correlation between XDWT.L and KROP.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XDWT.L и KROP.L

Секторы
XDWT.L
KROP.L

Технологии

98.8%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Промышленность

0.2%
39.6%

Финансовые услуги

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%
0.5%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

32.4%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

26.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDWT.L
98.8%
KROP.L

-

Коммуникационные услуги

XDWT.L
0.7%
KROP.L

-

Промышленность

XDWT.L
0.2%
KROP.L
39.6%

Финансовые услуги

XDWT.L
0.1%
KROP.L

-

Здравоохранение

XDWT.L
0.1%
KROP.L
0.5%

Энергетика

XDWT.L
0.1%
KROP.L

-

Сырьевые материалы

XDWT.L

-

KROP.L
32.4%

Потребительский циклический сектор

XDWT.L

-

KROP.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

XDWT.L

-

KROP.L
26.4%

Недвижимость

XDWT.L

-

KROP.L

-

Коммунальные услуги

XDWT.L

-

KROP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE
Часто сравнивают с KROP.L:
KROP.L с HTWD.LKROP.L с USPY.LKROP.L с FOGB.LKROP.L с IDTW.LKROP.L с FDNI.LKROP.L с MKUW.LKROP.L с ROBO.L

Доходность на риск

XDWT.L vs. KROP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KROP.L
Ранг доходности на риск KROP.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c KROP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWT.LKROP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.50

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.84

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

0.78

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

1.58

+3.04

XDWT.L vs. KROP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа KROP.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и KROP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и KROP.L

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки KROP.L в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и KROP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.LKROP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-52.04%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-10.68%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-26.36%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-38.66%

+29.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-36.94%

+31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

5.24%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и KROP.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.LKROP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

4.32%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

12.96%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

16.55%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

21.23%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

21.23%

+0.78%

Сравнение комиссий XDWT.L и KROP.L

XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KROP.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и KROP.L

Ни XDWT.L, ни KROP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWT.L and KROP.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.L.

XDWT.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while KROP.L tracks Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.50% for KROP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и KROP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор