Сравнение XDWT.L с GXLK.L
XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWT.L returned 24.42%/yr vs 20.95%/yr for GXLK.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.L торгуется в USD, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWT.L показывает доходность 16.67%, а GXLK.L немного выше – 16.72%. За последние 10 лет акции XDWT.L превзошли акции GXLK.L по среднегодовой доходности: 24.42% против 20.95% соответственно.
XDWT.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 36.46%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 24.42%
GXLK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам XDWT.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 16.67% | 22.42% | 33.89% | 54.83% | -31.38% | 29.86% | 44.46% | 46.27% | -3.14% | 37.72% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 16.72% | 24.63% | 22.65% | 56.14% | -47.08% | 33.00% | 47.77% | 55.62% | -7.37% | 46.64% |
Correlation
The correlation between XDWT.L and GXLK.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.75 |
Over the past year, XDWT.L and GXLK.L have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.75, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
XDWT.L
GXLK.L
Сравнение XDWT.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWT.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.25 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.42 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWT.L и GXLK.L
Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки GXLK.L в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -51.15% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -16.71% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -27.01% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -51.15% | +15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -51.15% | +15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -8.07% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -10.82% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 5.86% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.L и GXLK.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеют волатильность 8.87% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 8.72% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 16.15% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 21.08% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 25.76% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 26.25% | -4.29% |
Сравнение комиссий XDWT.L и GXLK.L
XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.L и GXLK.L
Ни XDWT.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XDWT.L and GXLK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор