PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.L с ENGE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.L с ENGE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWT.L returned 32.85%/yr vs 20.65%/yr for ENGE.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и ENGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWT.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.15%.

XDWT.L

1 день
-1.87%
1 месяц
11.43%
С начала года
24.10%
6 месяцев
23.33%
1 год
50.07%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.37%
10 лет*
24.28%

ENGE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
0.51%
С начала года
33.15%
6 месяцев
32.31%
1 год
56.91%
3 года*
20.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.L и ENGE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.10%22.42%33.90%54.82%-24.44%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.15%29.19%-10.70%11.50%11.78%

Correlation

The correlation between XDWT.L and ENGE.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.16

The correlation between XDWT.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE
Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с GUNRENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с MLPD.LENGE.L с IUES.L

Доходность на риск

XDWT.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.LENGE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.54

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.10

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

5.77

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

18.32

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.L vs. ENGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGE.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и ENGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.LENGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.69

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и ENGE.L

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и ENGE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.LENGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-24.19%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-9.81%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-23.33%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-5.79%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-6.42%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.10%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и ENGE.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) составляет 7.39%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.LENGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

8.27%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

19.10%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

22.34%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

24.32%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

24.32%

-2.23%

Сравнение комиссий XDWT.L и ENGE.L

XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и ENGE.L

Ни XDWT.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWT.L and ENGE.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.

XDWT.L is categorized as Technology Equities, while ENGE.L is Energy Equities. XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.18% for ENGE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и ENGE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор