PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDWT.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.DE returned 18.53%/yr vs 11.77%/yr for EQEU.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 10.29%.

XDWT.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
16.84%
С начала года
17.91%
1 год
29.28%
3 года*
25.97%
5 лет*
18.53%
10 лет*
22.59%

EQEU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.16%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.29%
1 год
20.89%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		17.91%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.75%4.42%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		10.29%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.16%

Correlation

The correlation between XDWT.DE and EQEU.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between XDWT.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

XDWT.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWT.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.19

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.76

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.73

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

5.66

-1.00

XDWT.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-37.97%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-12.02%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-22.08%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-37.97%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-6.95%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-7.91%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

3.68%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и EQEU.DE

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.21%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

13.90%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

17.56%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

21.05%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

20.98%

+1.30%

Сравнение комиссий XDWT.DE и EQEU.DE

XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и EQEU.DE

Ни XDWT.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWT.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while EQEU.DE is Nasdaq-100. XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор