Сравнение XDWS.L с XLYS.L
XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and XLYS.L (Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds - XDWS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while XLYS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.L returned 5.57%/yr vs 12.84%/yr for XLYS.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XDWS.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLYS.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.L и XLYS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у XLYS.L с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции XDWS.L уступали акциям XLYS.L по среднегодовой доходности: 5.57% против 12.84% соответственно.
XDWS.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.57%
XLYS.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам XDWS.L и XLYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 3.29% | 9.31% | 5.69% | 1.96% | -5.24% | 12.84% | 7.75% | 22.32% | -10.10% | 17.07% |
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.85% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -33.91% | 28.81% | 26.41% | 28.22% | 0.45% | 22.19% |
Correlation
The correlation between XDWS.L and XLYS.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between XDWS.L and XLYS.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XDWS.L и XLYS.L
Секторы
XDWS.L
XLYS.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
XDWS.L
XLYS.L
-
Потребительский циклический сектор
XDWS.L
XLYS.L
Финансовые услуги
XDWS.L
XLYS.L
-
Здравоохранение
XDWS.L
XLYS.L
-
Сырьевые материалы
XDWS.L
-
XLYS.L
-
Коммуникационные услуги
XDWS.L
-
XLYS.L
-
Энергетика
XDWS.L
-
XLYS.L
-
Промышленность
XDWS.L
-
XLYS.L
Недвижимость
XDWS.L
-
XLYS.L
-
Технологии
XDWS.L
-
XLYS.L
Коммунальные услуги
XDWS.L
-
XLYS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWS.L vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск
XDWS.L
XLYS.L
Сравнение XDWS.L c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWS.L | XLYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.69 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 2.03 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XDWS.L и XLYS.L
Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки XLYS.L в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и XLYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -37.47% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -13.87% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -26.13% | +14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -37.47% | +19.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -37.47% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -6.23% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -6.87% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.74% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.L и XLYS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) составляет 4.62%, в то время как у Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.67% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 13.56% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 17.56% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 22.31% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 20.89% | -8.41% |
Сравнение комиссий XDWS.L и XLYS.L
XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLYS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.L и XLYS.L
Ни XDWS.L, ни XLYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWS.L and XLYS.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLYS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.
XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLYS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.L and 0.14% for XLYS.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и XLYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор