Сравнение XDWS.L с CSTP.L
XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XDWS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while CSTP.L tracks the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.L returned 5.97%/yr vs 4.08%/yr for CSTP.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWS.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for CSTP.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.L и CSTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWS.L торгуется в USD, в то время как CSTP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSTP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWS.L показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у CSTP.L с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции XDWS.L превзошли акции CSTP.L по среднегодовой доходности: 5.97% против 4.08% соответственно.
XDWS.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 5.97%
CSTP.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам XDWS.L и CSTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 8.99% | 9.30% | 5.71% | 1.95% | -5.24% | 12.84% | 7.75% | 22.32% | -9.71% | 16.56% |
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 5.05% | 21.55% | -8.40% | 3.86% | -13.42% | 12.05% | 5.32% | 22.26% | -13.22% | 24.58% |
Correlation
The correlation between XDWS.L and CSTP.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between XDWS.L and CSTP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWS.L vs. CSTP.L — Ранг доходности на риск
XDWS.L
CSTP.L
Сравнение XDWS.L c CSTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWS.L | CSTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.65 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.34 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWS.L и CSTP.L
Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки CSTP.L в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и CSTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWS.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -25.90% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -13.79% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -16.50% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -24.76% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -25.90% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -5.30% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -6.88% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 6.63% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.L и CSTP.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) имеют волатильность 4.87% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWS.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.08% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 12.24% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 14.99% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 15.13% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 14.78% | -2.36% |
Сравнение комиссий XDWS.L и CSTP.L
XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSTP.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.L и CSTP.L
Ни XDWS.L, ни CSTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWS.L and CSTP.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.
XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.L and 0.18% for CSTP.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и CSTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор