PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDWS.DE с WELM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XDWS.DE и WELM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.DE показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у WELM.DE с доходностью 2.90%.


XDWS.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.24%
3 года*
3.32%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.34%

WELM.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.95%
С начала года
2.90%
6 месяцев
1.47%
1 год
-1.94%
3 года*
0.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.DE и WELM.DE


2026 (YTD)2025202420232022
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C
4.43%-3.34%12.56%-1.53%1.67%
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist
2.90%-6.92%9.50%-2.21%2.15%

Correlation

The correlation between XDWS.DE and WELM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.84

The correlation between XDWS.DE and WELM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XDWS.DE vs. WELM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

WELM.DE
Ранг доходности на риск WELM.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELM.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.DE c WELM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDWS.DEWELM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.37

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.70

+0.49

XDWS.DE vs. WELM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.DE на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа WELM.DE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.DE и WELM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDWS.DEWELM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.32

Просадки

Сравнение просадок XDWS.DE и WELM.DE

Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки WELM.DE в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и WELM.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XDWS.DEWELM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-13.66%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.30%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-13.66%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-8.92%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.59%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.63%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.DE и WELM.DE

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) имеют волатильность 5.00% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XDWS.DEWELM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.09%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.23%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.75%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

12.50%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

12.50%

-0.31%

Сравнение комиссий XDWS.DE и WELM.DE

XDWS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WELM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.DE и WELM.DE

XDWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.


ПозицияTTM202520242023
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist
2.27%2.18%2.02%2.48%
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, XDWS.DE and WELM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.DE.

XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while WELM.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.DE and 0.18% for WELM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.DE и WELM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор