Сравнение XDWS.DE с WELM.DE
XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and WELM.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Consumer Staples Equities funds - XDWS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while WELM.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWS.DE returned 3.32%/yr vs 0.41%/yr for WELM.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDWS.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WELM.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.DE и WELM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWS.DE показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у WELM.DE с доходностью 2.90%.
XDWS.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.34%
WELM.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWS.DE и WELM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 4.43% | -3.34% | 12.56% | -1.53% | 1.67% |
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.90% | -6.92% | 9.50% | -2.21% | 2.15% |
Correlation
The correlation between XDWS.DE and WELM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between XDWS.DE and WELM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWS.DE vs. WELM.DE — Ранг доходности на риск
XDWS.DE
WELM.DE
Сравнение XDWS.DE c WELM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWS.DE | WELM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.37 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.70 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWS.DE | WELM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.27 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XDWS.DE и WELM.DE
Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки WELM.DE в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и WELM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWS.DE | WELM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -13.66% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.30% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | -13.66% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -8.92% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.59% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 5.63% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.DE и WELM.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) имеют волатильность 5.00% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWS.DE | WELM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.09% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.23% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 12.75% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 12.50% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 12.50% | -0.31% |
Сравнение комиссий XDWS.DE и WELM.DE
XDWS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WELM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.DE и WELM.DE
XDWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.27% | 2.18% | 2.02% | 2.48% |
XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XDWS.DE and WELM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WELM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.DE.
XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while WELM.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.DE and 0.18% for WELM.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWS.DE и WELM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор