Сравнение XDWM.L с XXTW.L
XDWM.L (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWM.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XDWM.L returned 31.69% vs 51.54% for XXTW.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDWM.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWM.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWM.L показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.17%.
XDWM.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.95%
XXTW.L
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 14.17%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 51.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWM.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDWM.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 15.43% | 26.77% | -6.34% | 9.17% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.18% | 22.41% | 33.94% | 14.96% |
Correlation
The correlation between XDWM.L and XXTW.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWM.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XDWM.L
XXTW.L
Сравнение XDWM.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWM.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.05 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.33 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWM.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.58 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.61 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок XDWM.L и XXTW.L
Максимальная просадка XDWM.L за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWM.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -26.61% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -16.84% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -2.61% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -4.09% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 5.51% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWM.L и XXTW.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что XDWM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWM.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.79% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 15.19% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 19.87% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 22.00% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 22.00% | +1.61% |
Сравнение комиссий XDWM.L и XXTW.L
И XDWM.L, и XXTW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWM.L и XXTW.L
Ни XDWM.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWM.L and XXTW.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWM.L and XXTW.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XDWM.L is categorized as Industrials Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XDWM.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index.
Подберите оптимальное распределение для XDWM.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор