Сравнение XDWM.DE с VFEM.DE
XDWM.DE (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) and VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - XDWM.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while VFEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWM.DE returned 7.86%/yr vs 6.01%/yr for VFEM.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWM.DE charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for VFEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWM.DE и VFEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWM.DE показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у VFEM.DE с доходностью 12.66%.
XDWM.DE
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.70%
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWM.DE и VFEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 15.62% | 12.88% | 0.02% | 10.77% | -4.99% | 26.01% | 9.43% | 25.66% | -13.34% | 2.10% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -11.02% | 6.34% | 3.56% | 23.57% | -9.32% | 1.86% |
Correlation
The correlation between XDWM.DE and VFEM.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between XDWM.DE and VFEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWM.DE vs. VFEM.DE — Ранг доходности на риск
XDWM.DE
VFEM.DE
Сравнение XDWM.DE c VFEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWM.DE | VFEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.11 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 10.36 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWM.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XDWM.DE и VFEM.DE
Максимальная просадка XDWM.DE за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки VFEM.DE в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.DE и VFEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWM.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -31.59% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -8.49% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -18.56% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -20.11% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.73% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -8.24% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.55% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWM.DE и VFEM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что XDWM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWM.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.44% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 11.70% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 14.69% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.93% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.20% | -0.62% |
Сравнение комиссий XDWM.DE и VFEM.DE
XDWM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFEM.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWM.DE и VFEM.DE
XDWM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% |
XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWM.DE and VFEM.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFEM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFEM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for XDWM.DE.
XDWM.DE is categorized as Industrials Equities, while VFEM.DE is Emerging Markets Equities. XDWM.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XDWM.DE and 0.22% for VFEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWM.DE и VFEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор