Сравнение XDWL.DE с XDWH.DE
XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWL.DE returned 12.83%/yr vs 7.61%/yr for XDWH.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWL.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWL.DE и XDWH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWL.DE показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции XDWL.DE превзошли акции XDWH.DE по среднегодовой доходности: 12.83% против 7.61% соответственно.
XDWL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.83%
XDWH.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам XDWL.DE и XDWH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.94% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.81% | 32.92% | 5.44% | 31.23% | -5.02% | 7.74% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.98% | 2.21% | 7.44% | 0.04% | -0.07% | 30.55% | 2.69% | 27.24% | 5.96% | 5.52% |
Correlation
The correlation between XDWL.DE and XDWH.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2016 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between XDWL.DE and XDWH.DE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWL.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск
XDWL.DE
XDWH.DE
Сравнение XDWL.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWL.DE | XDWH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 0.93 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 2.28 | +12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWL.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.70 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.41 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.51 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XDWL.DE и XDWH.DE
Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и XDWH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWL.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -26.08% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -10.32% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -21.12% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -21.12% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -26.08% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -8.51% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.82% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.20% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWL.DE и XDWH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что XDWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWL.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.81% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 9.51% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 13.69% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 13.43% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.69% | +0.43% |
Сравнение комиссий XDWL.DE и XDWH.DE
XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWL.DE и XDWH.DE
Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
XDWL.DE and XDWH.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.
XDWL.DE is categorized as Global Equities, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. XDWL.DE tracks MSCI World, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XDWL.DE and 0.25% for XDWH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWL.DE и XDWH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор