PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWL.DE с WEBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWL.DE с WEBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) and WEBN.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR) are both Global Equities funds - XDWL.DE tracks the MSCI World while WEBN.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, XDWL.DE returned 23.87% vs 26.67% for WEBN.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDWL.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for WEBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWL.DE и WEBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWL.DE показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у WEBN.DE с доходностью 12.37%.

XDWL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.82%
С начала года
10.94%
6 месяцев
11.37%
1 год
23.87%
3 года*
17.62%
5 лет*
12.94%
10 лет*
12.83%

WEBN.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.73%
1 год
26.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWL.DE и WEBN.DE

2026 (YTD)20252024
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		10.94%7.90%9.30%
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		12.37%9.70%8.26%

Correlation

The correlation between XDWL.DE and WEBN.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between XDWL.DE and WEBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с XDWL.DE:
XDWL.DE с XDWD.DEXDWL.DE с VWCE.DEXDWL.DE с SWRD.MIXDWL.DE с IDWR.LXDWL.DE с IWRD.LXDWL.DE с EQQQ.LXDWL.DE с VGWL.DE
Часто сравнивают с WEBN.DE:
WEBN.DE с VWCE.DEWEBN.DE с SPYY.DEWEBN.DE с IWDA.ASWEBN.DE с FWIA.DEWEBN.DE с WEBG.DEWEBN.DE с ACWD.LWEBN.DE с VEVE.AS

Доходность на риск

XDWL.DE vs. WEBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WEBN.DE
Ранг доходности на риск WEBN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBN.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBN.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWL.DE c WEBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWL.DEWEBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.28

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.18

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.03

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

16.67

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWL.DE vs. WEBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWL.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBN.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWL.DE и WEBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWL.DEWEBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.08

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XDWL.DE и WEBN.DE

Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки WEBN.DE в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и WEBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWL.DEWEBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-21.22%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-6.63%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.65%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.11%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.61%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWL.DE и WEBN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) составляет 2.62%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что XDWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWL.DEWEBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.05%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.43%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.74%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.90%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.90%

+0.22%

Сравнение комиссий XDWL.DE и WEBN.DE

XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии WEBN.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWL.DE и WEBN.DE

Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как WEBN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		1.17%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDWL.DE and WEBN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBN.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBN.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XDWL.DE.

XDWL.DE tracks MSCI World, while WEBN.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XDWL.DE and 0.07% for WEBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWL.DE и WEBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор