PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.L с XLIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.L с XLIS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and XLIS.L (Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds - XDWI.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while XLIS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWI.L returned 12.17%/yr vs 13.21%/yr for XLIS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDWI.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLIS.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.L и XLIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.L показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у XLIS.L с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции XDWI.L уступали акциям XLIS.L по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.21% соответственно.

XDWI.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.65%
С начала года
10.76%
6 месяцев
12.69%
1 год
21.12%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.17%

XLIS.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.36%
С начала года
12.81%
6 месяцев
14.23%
1 год
23.51%
3 года*
21.86%
5 лет*
12.24%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.L и XLIS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		10.76%25.51%13.06%23.32%-12.72%16.09%11.85%27.17%-14.44%24.79%
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		12.81%19.35%17.30%17.93%-5.18%20.54%9.91%28.73%-14.24%20.32%

Correlation

The correlation between XDWI.L and XLIS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2010 г.

0.84

The correlation between XDWI.L and XLIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWI.L и XLIS.L

Секторы
XDWI.L
XLIS.L

Промышленность

95.1%
96.3%

Технологии

3.5%
1.3%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.3%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Недвижимость

0.0%
1.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

XDWI.L
95.1%
XLIS.L
96.3%

Технологии

XDWI.L
3.5%
XLIS.L
1.3%

Коммунальные услуги

XDWI.L
2.8%
XLIS.L

-

Коммуникационные услуги

XDWI.L
0.6%
XLIS.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWI.L
0.3%
XLIS.L
1.3%

Финансовые услуги

XDWI.L
0.3%
XLIS.L

-

Потребительский защитный сектор

XDWI.L
0.1%
XLIS.L

-

Сырьевые материалы

XDWI.L
0.1%
XLIS.L

-

Недвижимость

XDWI.L
0.0%
XLIS.L
1.1%

Энергетика

XDWI.L

-

XLIS.L

-

Здравоохранение

XDWI.L

-

XLIS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK
Часто сравнивают с XLIS.L:
XLIS.L с XLIP.LXLIS.L с XLBP.LXLIS.L с BRIP.LXLIS.L с XUIN.LXLIS.L с WNDU.LXLIS.L с XWIS.LXLIS.L с XSNR.L

Доходность на риск

XDWI.L vs. XLIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.L c XLIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.LXLIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.61

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.44

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.20

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

8.57

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.L vs. XLIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLIS.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.L и XLIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.LXLIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XDWI.L и XLIS.L

Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, что меньше максимальной просадки XLIS.L в -42.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и XLIS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.LXLIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-42.30%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.65%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-19.65%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-21.21%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-42.30%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.71%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.77%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.74%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.L и XLIS.L

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что XDWI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.LXLIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.23%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

11.76%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

14.57%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.35%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.12%

-1.40%

Сравнение комиссий XDWI.L и XLIS.L

XDWI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLIS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.L и XLIS.L

Ни XDWI.L, ни XLIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDWI.L and XLIS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLIS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLIS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.L.

XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XLIS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.L and 0.14% for XLIS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и XLIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор