PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.L с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.L с SWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWI.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWI.L returned 11.45%/yr vs 11.98%/yr for SWRD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDWI.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.L показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у SWRD.L с доходностью 9.88%.

XDWI.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.24%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.65%
3 года*
21.49%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.32%

SWRD.L

1 день
0.06%
1 месяц
2.51%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.77%
1 год
25.72%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.L и SWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		11.24%25.51%13.06%23.32%-12.72%16.09%11.85%10.86%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.88%21.09%19.26%24.41%-17.81%22.11%15.89%14.63%

Correlation

The correlation between XDWI.L and SWRD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between XDWI.L and SWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWI.L и SWRD.L

Секторы
XDWI.L
SWRD.L

Промышленность

95.1%
11.4%

Технологии

3.5%
28.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
9.3%

Финансовые услуги

0.3%
15.7%

Потребительский защитный сектор

0.1%
5.2%

Сырьевые материалы

0.1%
3.3%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

XDWI.L
95.1%
SWRD.L
11.4%

Технологии

XDWI.L
3.5%
SWRD.L
28.3%

Коммунальные услуги

XDWI.L
2.8%
SWRD.L
2.7%

Коммуникационные услуги

XDWI.L
0.6%
SWRD.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

XDWI.L
0.3%
SWRD.L
9.3%

Финансовые услуги

XDWI.L
0.3%
SWRD.L
15.7%

Потребительский защитный сектор

XDWI.L
0.1%
SWRD.L
5.2%

Сырьевые материалы

XDWI.L
0.1%
SWRD.L
3.3%

Недвижимость

XDWI.L
0.0%
SWRD.L
1.9%

Энергетика

XDWI.L

-

SWRD.L
4.2%

Здравоохранение

XDWI.L

-

SWRD.L
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK
Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L

Доходность на риск

XDWI.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.LSWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.20

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.27

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.12

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

13.22

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.L vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.L на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SWRD.L равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.LSWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.20

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.83

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XDWI.L и SWRD.L

Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, что больше максимальной просадки SWRD.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и SWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.LSWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-34.10%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.31%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-16.89%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-25.54%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.49%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-5.02%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.97%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.L и SWRD.L

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что XDWI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.LSWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.33%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.04%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

11.81%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

15.52%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.26%

+0.51%

Сравнение комиссий XDWI.L и SWRD.L

XDWI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.L и SWRD.L

Ни XDWI.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWI.L and SWRD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.L.

XDWI.L is categorized as Industrials Equities, while SWRD.L is Large Cap Growth Equities. XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while SWRD.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.L and 0.12% for SWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и SWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор