PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.L с IISU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.L с IISU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Industrials Equities funds - XDWI.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while IISU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWI.L returned 11.45%/yr vs 12.19%/yr for IISU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XDWI.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IISU.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.L и IISU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWI.L торгуется в USD, в то время как IISU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IISU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.L показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у IISU.L с доходностью 12.37%.

XDWI.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.24%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.65%
3 года*
21.49%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.32%

IISU.L

1 день
0.01%
1 месяц
-0.70%
С начала года
12.37%
6 месяцев
13.79%
1 год
23.29%
3 года*
21.84%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.L и IISU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		11.24%25.51%13.06%23.32%-12.72%16.09%11.85%27.17%-14.83%18.73%
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.37%19.63%17.30%17.33%-5.28%21.09%9.50%29.46%-14.33%16.71%

Correlation

The correlation between XDWI.L and IISU.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.87

The correlation between XDWI.L and IISU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWI.L и IISU.L

Секторы
XDWI.L
IISU.L

Промышленность

95.1%
90.4%

Технологии

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.5%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
0.2%

Недвижимость

0.0%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

XDWI.L
95.1%
IISU.L
90.4%

Технологии

XDWI.L
3.5%
IISU.L
3.8%

Коммунальные услуги

XDWI.L
2.8%
IISU.L
4.9%

Коммуникационные услуги

XDWI.L
0.6%
IISU.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWI.L
0.3%
IISU.L
0.5%

Финансовые услуги

XDWI.L
0.3%
IISU.L

-

Потребительский защитный сектор

XDWI.L
0.1%
IISU.L

-

Сырьевые материалы

XDWI.L
0.1%
IISU.L
0.2%

Недвижимость

XDWI.L
0.0%
IISU.L

-

Энергетика

XDWI.L

-

IISU.L

-

Здравоохранение

XDWI.L

-

IISU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK
Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с VOOIISU.L с SGLN.LIISU.L с XLIIISU.L с BRIP.LIISU.L с QQQ

Доходность на риск

XDWI.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.LIISU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.64

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.53

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.12

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

8.33

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.L vs. IISU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IISU.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.L и IISU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.LIISU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XDWI.L и IISU.L

Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, что меньше максимальной просадки IISU.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и IISU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.LIISU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-41.81%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.84%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-19.93%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-21.88%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.21%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-5.12%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.77%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.L и IISU.L

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что XDWI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.LIISU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.63%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

11.28%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

14.03%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.06%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

19.59%

-1.82%

Сравнение комиссий XDWI.L и IISU.L

XDWI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IISU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.L и IISU.L

Ни XDWI.L, ни IISU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWI.L and IISU.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IISU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IISU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.L.

XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IISU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.L and 0.15% for IISU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и IISU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор