PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.L с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.L с EXUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XDWI.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, XDWI.L returned 21.65% vs 22.30% for EXUS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDWI.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.L и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.L показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у EXUS.L с доходностью 8.97%.

XDWI.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.24%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.65%
3 года*
21.49%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.32%

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
0.34%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.44%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.L и EXUS.L

2026 (YTD)20252024
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		11.24%25.51%6.12%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%31.98%1.23%

Correlation

The correlation between XDWI.L and EXUS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between XDWI.L and EXUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWI.L и EXUS.L

Секторы
XDWI.L
EXUS.L

Промышленность

95.1%
18.6%

Технологии

3.5%
10.1%

Коммунальные услуги

2.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

0.6%
4.0%

Потребительский циклический сектор

0.3%
7.1%

Финансовые услуги

0.3%
26.2%

Потребительский защитный сектор

0.1%
6.4%

Сырьевые материалы

0.1%
7.0%

Недвижимость

0.0%
1.7%

Энергетика

-

5.9%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

XDWI.L
95.1%
EXUS.L
18.6%

Технологии

XDWI.L
3.5%
EXUS.L
10.1%

Коммунальные услуги

XDWI.L
2.8%
EXUS.L
3.7%

Коммуникационные услуги

XDWI.L
0.6%
EXUS.L
4.0%

Потребительский циклический сектор

XDWI.L
0.3%
EXUS.L
7.1%

Финансовые услуги

XDWI.L
0.3%
EXUS.L
26.2%

Потребительский защитный сектор

XDWI.L
0.1%
EXUS.L
6.4%

Сырьевые материалы

XDWI.L
0.1%
EXUS.L
7.0%

Недвижимость

XDWI.L
0.0%
EXUS.L
1.7%

Энергетика

XDWI.L

-

EXUS.L
5.9%

Здравоохранение

XDWI.L

-

EXUS.L
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE

Доходность на риск

XDWI.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.LEXUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.51

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.25

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.05

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

7.56

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.L vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.L и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.LEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.19

-0.48

Просадки

Сравнение просадок XDWI.L и EXUS.L

Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и EXUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.LEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-12.85%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.74%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.59%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-2.35%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.93%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.L и EXUS.L

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что XDWI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.LEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.25%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.23%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

14.64%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

15.29%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

15.29%

+2.48%

Сравнение комиссий XDWI.L и EXUS.L

XDWI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.L и EXUS.L

Ни XDWI.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWI.L and EXUS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.L.

XDWI.L is categorized as Industrials Equities, while EXUS.L is Global Equities. XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while EXUS.L tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.L and 0.15% for EXUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и EXUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор