PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDWI.DE с WELT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XDWI.DE и WELT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.DE показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у WELT.DE с доходностью 15.23%.


XDWI.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.36%
1 год
19.97%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.07%

WELT.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.23%
6 месяцев
15.37%
1 год
23.60%
3 года*
17.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.DE и WELT.DE


2026 (YTD)2025202420232022
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C
12.20%12.06%19.50%19.04%5.27%
WELT.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist
15.23%10.22%16.35%19.85%7.82%

Correlation

The correlation between XDWI.DE and WELT.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.95

The correlation between XDWI.DE and WELT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XDWI.DE vs. WELT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина

WELT.DE
Ранг доходности на риск WELT.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELT.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELT.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELT.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELT.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELT.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.DE c WELT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDWI.DEWELT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.45

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

9.08

-1.56

XDWI.DE vs. WELT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELT.DE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.DE и WELT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDWI.DEWELT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.26

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XDWI.DE и WELT.DE

Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки WELT.DE в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и WELT.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XDWI.DEWELT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-20.81%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.55%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-20.81%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.14%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.61%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.58%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.DE и WELT.DE

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) имеют волатильность 3.96% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XDWI.DEWELT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.88%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.34%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.36%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

15.32%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.32%

+1.46%

Сравнение комиссий XDWI.DE и WELT.DE

XDWI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WELT.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.DE и WELT.DE

XDWI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.


ПозицияTTM202520242023
WELT.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist
1.12%1.29%1.36%1.04%
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, XDWI.DE and WELT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.

XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while WELT.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.DE and 0.18% for WELT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.DE и WELT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор