Сравнение XDWI.DE с WELT.DE
XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and WELT.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Industrials Equities funds - XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while WELT.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWI.DE returned 18.27%/yr vs 17.33%/yr for WELT.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XDWI.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WELT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWI.DE и WELT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWI.DE показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у WELT.DE с доходностью 15.23%.
XDWI.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.07%
WELT.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWI.DE и WELT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 12.20% | 12.06% | 19.50% | 19.04% | 5.27% |
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 15.23% | 10.22% | 16.35% | 19.85% | 7.82% |
Correlation
The correlation between XDWI.DE and WELT.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between XDWI.DE and WELT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWI.DE vs. WELT.DE — Ранг доходности на риск
XDWI.DE
WELT.DE
Сравнение XDWI.DE c WELT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWI.DE | WELT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.45 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 9.08 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWI.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.26 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XDWI.DE и WELT.DE
Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки WELT.DE в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и WELT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWI.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.10% | -20.81% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.55% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -20.81% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.14% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.61% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.58% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWI.DE и WELT.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) имеют волатильность 3.96% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWI.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.88% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 12.34% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 15.36% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.32% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.32% | +1.46% |
Сравнение комиссий XDWI.DE и WELT.DE
XDWI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WELT.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWI.DE и WELT.DE
XDWI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.04% |
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XDWI.DE and WELT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WELT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.
XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while WELT.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.DE and 0.18% for WELT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWI.DE и WELT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор