Сравнение XDWI.DE с EXV7.DE
XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and EXV7.DE (iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)) are both Industrials Equities funds - XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while EXV7.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWI.DE returned 12.07%/yr vs 6.87%/yr for EXV7.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWI.DE charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for EXV7.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWI.DE и EXV7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWI.DE показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у EXV7.DE с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции XDWI.DE превзошли акции EXV7.DE по среднегодовой доходности: 12.07% против 6.87% соответственно.
XDWI.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.07%
EXV7.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам XDWI.DE и EXV7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 12.20% | 12.06% | 19.50% | 19.04% | -7.86% | 26.23% | 1.52% | 31.50% | -11.18% | 10.04% |
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 11.18% | -4.03% | -7.26% | 16.14% | -14.55% | 24.35% | 10.50% | 31.94% | -14.36% | 12.83% |
Correlation
The correlation between XDWI.DE and EXV7.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between XDWI.DE and EXV7.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWI.DE vs. EXV7.DE — Ранг доходности на риск
XDWI.DE
EXV7.DE
Сравнение XDWI.DE c EXV7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWI.DE | EXV7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.21 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -0.35 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWI.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.21 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.09 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XDWI.DE и EXV7.DE
Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки EXV7.DE в -49.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и EXV7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWI.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.10% | -49.31% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -15.47% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -18.31% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.09% | -24.77% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -31.38% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -7.08% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -8.46% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 9.51% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWI.DE и EXV7.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) имеют волатильность 3.96% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWI.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.84% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 11.79% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 15.43% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.76% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 17.44% | -0.66% |
Сравнение комиссий XDWI.DE и EXV7.DE
XDWI.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXV7.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWI.DE и EXV7.DE
XDWI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 1.95% | 2.17% | 2.07% | 2.46% | 2.15% | 1.35% | 1.51% | 2.03% | 2.33% | 1.96% | 2.71% | 2.69% |
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWI.DE and EXV7.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for EXV7.DE.
XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while EXV7.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.DE and 0.46% for EXV7.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWI.DE и EXV7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор