PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XDWI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, XDWI.DE returned 19.97% vs 20.06% for EXUS.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWI.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.DE показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.

XDWI.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.36%
1 год
19.97%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.07%

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.53%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.66%
1 год
20.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		12.20%12.06%10.38%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%

Correlation

The correlation between XDWI.DE and EXUS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between XDWI.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с XDWF.DEXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOO
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

XDWI.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.62

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.36

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.30

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

9.01

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.10

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XDWI.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-16.21%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.68%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.76%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-1.78%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.23%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.DE и EXUS.DE

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что XDWI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.28%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.06%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

12.37%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

13.39%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

13.39%

+3.39%

Сравнение комиссий XDWI.DE и EXUS.DE

XDWI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.DE и EXUS.DE

Ни XDWI.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWI.DE and EXUS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.

XDWI.DE is categorized as Industrials Equities, while EXUS.DE is Global Equities. XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор