PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDWH.L с IHCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.L с IHCU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - XDWH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWH.L returned 8.35%/yr vs 9.78%/yr for IHCU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IHCU.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.L и IHCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWH.L торгуется в USD, в то время как IHCU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHCU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.L показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у IHCU.L с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции XDWH.L уступали акциям IHCU.L по среднегодовой доходности: 8.35% против 9.78% соответственно.

XDWH.L

1 день
0.41%
1 месяц
5.64%
6 месяцев
1.82%
С начала года
3.10%
1 год
19.22%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.35%

IHCU.L

1 день
0.61%
1 месяц
7.95%
6 месяцев
4.62%
С начала года
5.29%
1 год
23.79%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.24%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.L и IHCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		3.10%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%2.11%19.53%
IHCU.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		5.29%14.83%2.22%1.18%-2.66%27.98%11.40%21.58%4.18%21.90%

Correlation

The correlation between XDWH.L and IHCU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.86

The correlation between XDWH.L and IHCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L
Часто сравнивают с IHCU.L:
IHCU.L с BTEC.LIHCU.L с XLVS.LIHCU.L с GNOM.LIHCU.L с WHEA.LIHCU.L с BTEE.LIHCU.L с FBT.LIHCU.L с BIOT.L

Доходность на риск

XDWH.L vs. IHCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IHCU.L
Ранг доходности на риск IHCU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHCU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHCU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHCU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHCU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHCU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.L c IHCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWH.LIHCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.56

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.40

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.24

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

5.56

-1.08

XDWH.L vs. IHCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.L на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHCU.L равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.L и IHCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWH.L и IHCU.L

Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки IHCU.L в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и IHCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.LIHCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-41.33%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.55%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-19.50%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-19.50%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-27.15%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.16%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-12.57%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.27%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.L и IHCU.L

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) имеют волатильность 5.24% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.LIHCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.08%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.43%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

15.14%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

20.59%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

18.63%

-3.65%

Сравнение комиссий XDWH.L и IHCU.L

XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IHCU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.L и IHCU.L

Ни XDWH.L, ни IHCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDWH.L and IHCU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.

XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.15% for IHCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и IHCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор