PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDWH.DE с XUEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.DE с XUEN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWH.DE returned 5.45%/yr vs 22.77%/yr for XUEN.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XDWH.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.DE и XUEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.DE показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у XUEN.DE с доходностью 32.88%.

XDWH.DE

1 день
0.44%
1 месяц
6.83%
6 месяцев
3.32%
С начала года
5.55%
1 год
20.71%
3 года*
6.56%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.92%

XUEN.DE

1 день
0.84%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
22.81%
С начала года
32.88%
1 год
37.26%
3 года*
14.24%
5 лет*
22.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.DE и XUEN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		5.55%2.20%7.45%0.04%0.11%30.30%2.70%27.21%5.98%0.52%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.88%-3.28%10.56%-3.65%71.07%65.19%-40.00%11.42%-14.98%-5.10%

Correlation

The correlation between XDWH.DE and XUEN.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г.

0.23

The correlation between XDWH.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L
Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

XDWH.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWH.DEXUEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.52

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.00

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.17

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

5.29

+0.10

XDWH.DE vs. XUEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.DE на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEN.DE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.DE и XUEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWH.DE и XUEN.DE

Максимальная просадка XDWH.DE за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.DE и XUEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.DEXUEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-64.67%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-17.12%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.11%

-26.62%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-26.62%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-8.85%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-17.29%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

7.02%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.DE и XUEN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) составляет 4.99%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что XDWH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.DEXUEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.03%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

21.19%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

24.49%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

26.79%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

30.15%

-14.50%

Сравнение комиссий XDWH.DE и XUEN.DE

XDWH.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.DE и XUEN.DE

XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.06%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.75%0.71%

Часто задаваемые вопросы

XDWH.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.

XDWH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XUEN.DE is Energy Equities. XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.DE and 0.12% for XUEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.DE и XUEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор