PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWH.DE returned 7.61%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XDWH.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.DE показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции XDWH.DE уступали акциям ETL2.DE по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.17% соответственно.

XDWH.DE

1 день
2.85%
1 месяц
3.42%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.51%
1 год
9.79%
3 года*
2.67%
5 лет*
5.50%
10 лет*
7.61%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-1.98%2.21%7.44%0.04%-0.07%30.55%2.69%27.24%5.96%5.52%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between XDWH.DE and ETL2.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2016 г.

0.21

The correlation between XDWH.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

XDWH.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWH.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.87

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.47

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.59

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

8.20

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWH.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWH.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.87

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XDWH.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка XDWH.DE за все время составила -26.08%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.08%

-47.04%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-7.90%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-15.06%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-23.27%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.08%

-26.50%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-3.57%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-21.90%

+17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.46%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.DE и ETL2.DE

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеют волатильность 4.81% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.60%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.74%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

15.15%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

15.44%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.69%

+1.00%

Сравнение комиссий XDWH.DE и ETL2.DE

XDWH.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.DE и ETL2.DE

Ни XDWH.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWH.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWH.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWH.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

XDWH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while ETL2.DE is Commodities. XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор