Сравнение XDWF.DE с FINW.L
XDWF.DE (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) are both Financials Equities funds - XDWF.DE tracks the MSCI World Financials while FINW.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWF.DE returned 11.89%/yr vs 11.85%/yr for FINW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDWF.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for FINW.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWF.DE и FINW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWF.DE торгуется в EUR, в то время как FINW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FINW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWF.DE показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у FINW.L с доходностью 2.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWF.DE имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции FINW.L немного отстают с 11.85%.
XDWF.DE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 11.89%
FINW.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам XDWF.DE и FINW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 1.15% | 15.35% | 34.08% | 12.42% | -4.87% | 39.49% | -11.91% | 29.11% | -13.92% | 8.33% |
FINW.L Lyxor MSCI World Financials TR UCITS | 2.02% | 13.70% | 34.63% | 12.81% | -4.28% | 38.22% | -10.87% | 27.87% | -13.68% | 8.29% |
Correlation
The correlation between XDWF.DE and FINW.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between XDWF.DE and FINW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWF.DE vs. FINW.L — Ранг доходности на риск
XDWF.DE
FINW.L
Сравнение XDWF.DE c FINW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWF.DE | FINW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 4.23 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWF.DE | FINW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XDWF.DE и FINW.L
Максимальная просадка XDWF.DE за все время составила -42.06%, примерно равная максимальной просадке FINW.L в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWF.DE и FINW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWF.DE | FINW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.06% | -42.11% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.46% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -19.10% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.74% | -19.10% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -42.11% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.21% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -7.07% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.09% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWF.DE и FINW.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) составляет 3.37%, в то время как у Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что XDWF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWF.DE | FINW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.73% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 10.81% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 14.08% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.98% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.89% | -0.28% |
Сравнение комиссий XDWF.DE и FINW.L
XDWF.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FINW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWF.DE и FINW.L
Ни XDWF.DE, ни FINW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XDWF.DE and FINW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDWF.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWF.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.
XDWF.DE tracks MSCI World Financials, while FINW.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWF.DE and 0.30% for FINW.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWF.DE и FINW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор