PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с RAYS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с RAYS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDW0.L returned 18.78%/yr vs -1.37%/yr for RAYS.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и RAYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 38.83%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

RAYS.L

1 день
-1.89%
1 месяц
14.84%
С начала года
38.83%
6 месяцев
43.87%
1 год
105.96%
3 года*
-1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и RAYS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%11.20%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		38.84%46.65%-37.40%-25.89%-6.14%-8.68%

Correlation

The correlation between XDW0.L and RAYS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.25

The correlation between XDW0.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LRAYS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.12

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.74

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

8.50

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

21.02

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. RAYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAYS.L равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и RAYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LRAYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.12

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.12

+0.51

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и RAYS.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки RAYS.L в -73.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и RAYS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LRAYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-73.91%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.40%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-64.65%

+45.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-30.97%

+24.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-43.72%

+31.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.02%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и RAYS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LRAYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

12.58%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

22.54%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

33.75%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

38.45%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

38.45%

-12.29%

Сравнение комиссий XDW0.L и RAYS.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и RAYS.L

Ни XDW0.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and RAYS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.69% for RAYS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и RAYS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор